今日看板
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每日挂单 / 撤单 / 成交（全品种）?
各品种每日挂单量（堆叠）?
撤单原因构成（按日）?
账户资金（快照）?
今日品种明细
| 品种 | 挂单? | 撤单? | 成交? | 对冲完成? | 深度撤? | 价差撤? | 落后档撤? | 平均挂单(秒)? | 最佳机会(元)? | 健康度? |
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品种详情
选择品种查看历史统计趋势与明细
挂单 / 成交趋势?
撤单原因占比（日）?
平均挂单时长 & 最佳机会净额??
套利对日明细
| 日期 | 套利对? | 行权价? | 挂单? | 撤单? | 成交? | 深度撤? | 价差撤? | 均挂(秒)? | 最佳(元)? |
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品种对比
多品种同框比较（基于所选日期范围内汇总）
累计成交套数?
成交率（成交/挂单）?
平均挂单时长（秒，越短越好）?
汇总对比表
| 品种 | 总挂单? | 总撤单? | 总成交? | 成交率? | 深度撤占比? | 平均挂单(秒)? | 最佳机会(元)? | 评价? |
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持仓与成交
历史成交明细与当前持仓包状态
成交明细（全部历史）
| 交易日 | 时间 | 套利对? | 品种 | 方向? | 数量(套)? | 预估净额(元)? |
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当前持仓包（入场锁定 → 退出监控）?
| 包ID | 套利对? | 品种 | 组合方向? | 数量(套)? | 入场锁定(点)? | 首次记录 |
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指标说明
数据口径与更新机制
数据来源与更新
数据来自策略运行日志与监控快照，由采集器在每个交易日 15:25 自动汇总入库，
随后导出为静态 JSON 供本站展示。统计窗口为「交易日」口径：前一日 20:30 起的夜盘 + 当日全天日盘。
核心指标定义
挂单(maker sent)：策略发出的期权限价单笔数。撤单(cancel)：策略主动撤单笔数，含三种子原因—— 深度(DEPTH，对冲腿盘口量不足)、价差(ECONOMICS，重算毛利跌破撤单阈值)、 落后档(BOOK_LEVEL，挂单价落后最优价超过容忍档数)。
成交(fills)：maker 腿成交次数（含部分成交链）。对冲完成(hedged)：三腿组合全部锁定的套数。
平均挂单时长：从挂出到撤单/成交的平均存活秒数，衡量机会窗口的稳定性。
最佳机会净额：当日该品种出现过的最大单套净锁定金额（按显示盘口估计，未考虑排队）。
入场锁定 → 退出：组合建立时锁定的点数被记录；持有期内每个 tick 按吃单价重估， 达到「不亏钱」（覆盖平仓费用）即自动提前平仓。
健康度评定
良好有成交且撤单健康； 观察挂单活跃但成交率低； 不活跃挂单稀少或撤单高度集中； 无数据当日无任何活动。